VP DataVP Data — закрытая платформа данных и автоматизации для торговли фьючерсами и спредами на Московской бирже. Дашборды обновляются каждые секунды, индикаторы и заданные условия считаются на живых данных мгновенно, а результат уходит по API прямо в ваши торговые портфели. Выбранные уведомления — в Telegram.
Доступ подтверждается администратором.
По каждому контракту FORTS — как именно он исполняется: на базе какого инструмента, в каком окне берётся средняя цена, с каким множителем. Рядом — текущая цена и цена, по которой рассчитают: до экспирации — оценка в реальном времени, в час усреднения — скользящее среднее с обновлением каждые 5 секунд, после — итог и официальная расчётная цена биржи для сверки. Отдельный блок — разница индексов пар «квартальный — вечный» в реальном времени.
Все вечные фьючерсы с фандингом: живой индикатив, расчётные значения по курсу ЦБ, средние за 1–10 дней. Новые инструменты подхватываются автоматически; вне торговой сессии индикатив честно обнуляется, а не «залипает».
256 спредов с живым стаканом: контанго в процентах годовых, линейная регрессия по окну в 15 000 торговых минут с полосами отклонений, объёмы в контрактах и рублях, комиссии пары, группы активов и гибкие фильтры с уведомлениями.
Раздвижки квартальных фьючерсов против вечных: спред по ногам bid/ask, фандинг, приведённый к пунктам срочного контракта, идеальные и практические коэффициенты лотов, комиссии, торговые дни начисления фандинга до экспирации.
Линейная регрессия с полосами, смещение на фандинг, справедливые цены спредов, ставки RUSFAR. Рассчитанные значения транслируются в поля торговых портфелей по API-ключу владельца — в один портфель или сразу в несколько.
Ночное списание фандинга закрывшегося дня в комиссию портфеля: точный расчёт по фактической позиции, идемпотентный журнал, предпросмотр перед применением. Руками больше не считается.
Автоматический сдвиг лимитов покупки и продажи на величину фандинга — по расписанию, с журналом и пробным прогоном без применения.
Торговый портфель из формулы спреда за минуту: авторазбор ног, подстановка комиссий и гарантийного обеспечения из справочника биржи, пресеты параметров и превью перед созданием.
Конструктор условий по любому дашборду: обязательные условия «И», блок «хотя бы одно из», расписания по дням и времени, цветные метки, напоминания, пока условие держится. События экспираций — «окно расчёта началось» и «цена установлена» — приходят в момент события, с текущей ценой контракта.
Годовая история минутных свечей по всем инструментам FORTS из двух независимых источников, живые котировки, торговый календарь MOEX как источник истины о сессиях, круглосуточный мониторинг свежести каждого потока данных.
Короткая регистрация; аккаунт подтверждает администратор.
Привязка Telegram в один клик и, при необходимости, API-ключей торговой системы — ключи хранятся зашифрованными.
Дашборды, индикаторы и автоматизации включаются по мере надобности — каждый модуль самостоятелен.
Источники: Finam TradeAPI, MOEX AlgoPack / ISS, Банк России.
Два независимых канала котировок — расхождения видны, а не маскируются.
Торговое время определяется по официальному календарю MOEX, включая сессии выходного дня.
API-ключи шифруются (AES-256-GCM) и используются только задачами владельца.
Здоровье каждого источника отслеживается круглосуточно и видно в интерфейсе.
Доступ выдаётся после подтверждения администратором — заявка занимает минуту.
Запросить доступ